Cadernos de Seguro

Artigo

A metáfora do "Cisne Negro"

De um modo geral, subestimamos a influência do acaso em nossas vidas, nos negócios e na execução das políticas públicas.

Sistemas diferentes comportam-se de maneira diferente. As pesquisas científicas, outrora compartimentadas, hoje promovem o intercâmbio de informações entre si para que os fenômenos possam ser adequadamente explicados e entendidos.

As atividades da área de saúde, privada ou pública, podem se beneficiar enormemente com a utilização dessas novas técnicas para a análise de riscos, seja para uma gestão mais eficiente dos processos inerentes às operadoras de planos e seguros de saúde, seja para propiciar às organizações estatais de saúde informações importantes para a gestão de situações de crise.

Eventos surpreendentes na área de saúde surgiram nas últimas décadas, provocando enorme impacto nos países e respectivos povos, como a síndrome de imunodeficiência adquirida – SIDA ou AIDS, a doença da vaca louca, a gripe aviária e a síndrome respiratória aguda – SRA, entre outros. As pesquisas em diversos centros de saúde indicam que os vírus e demais microorganismos têm comportamentos surpreendentes, demonstrando enorme capacidade de adaptação e mutação, podendo causar epidemias ou pandemias de difícil controle por parte das autoridades sanitárias e, conseqüentemente, enormes perdas para as empresas operadoras de planos e seguros de saúde e para os governos dos países afetados.

Este ensaio propõe-se a analisar os estudos do Prof. Taleb sob os seguintes aspectos: a) os eventos raros; b) tendenciosidades relativas à capacidade de avaliação das probabilidades e o acaso e suas conseqüências; c) as probabilidades e a interferência das nossas convicções, hábitos ou preconceitos ao analisarmos os resultados.

Por mais informações de tenhamos dos eventos passados, eles nunca serão suficientemente claros, verdadeiros e precisos aos nossos olhos para que possamos prever o futuro, permitindo-nos, quando muito, construirmos algumas previsões e defesas. A interpretação sempre será influenciada pela nossa cultura, conhecimento técnico, científico, filosófico ou religioso. Fatores emocionais momentâneos ou atávicos, associados ou não ao nosso acervo cultural, também podem afetar a avaliação dos fatos passados e demonstrados estatisticamente.

Será que temos uma tendência inexorável, quase determinista, para repetir nossas ações, apenas mudando o envoltório e o tempo e sujeitarmos-nos a ser, para sempre, iludidos pelo acaso? O acaso não é senão a repetição continuada dos nossos atos passados? Será que o acaso continuaria a ser tão imprevisível se mudássemos nossa visão e atitude em relação ao passado e adotássemos procedimentos efetivos para impedir que esses Cisnes Negros negativos regressassem periódica e sistematicamente?

Os estudos do Prof. Taleb focam nos eventos altamente improváveis e que causam grande impacto em qualquer área da atividade humana, seja nos negócios, nas famílias ou nos governos. Ele denomina esses eventos de Cisnes Negros ou eventos raros, que devem cumprir três condições para obter essa classificação: a) imprevisibilidade, pois no campo das expectativas, nada no passado indicava a possibilidade da sua ocorrência; b) forte impacto e conseqüências econômicas, pessoais e sociais imprevisíveis; e, c) apesar da imprevisibilidade, quando analisados retrospectivamente, tem-se a impressão de que sua ocorrência era evidente e de que poderiam ter sido racionalmente avaliados ou previstos. Os Cisnes Negros podem ser negativos ou positivos, pois sua existência está relacionada às condições acima mencionadas. Podem, todavia, ter os seus efeitos minimizados por avaliações inovadoras, utilizando-se a estatística, a lei de probabilidades e pesquisas multidisciplinares, com uma visão mais prática e menos escolástica.

Qualquer tipo de situação ou evento que comprometa seriamente a solvência ou a capacidade operacional de uma operadora de planos ou seguros de saúde ou de um estabelecimento de saúde pode, a princípio, ser considerado um risco catastrófico (Cisne Negro negativo). Tal impacto também repercutirá nos estabelecimentos estatais de saúde e as autoridades sanitárias e de saúde pública deverão dispor de um plano de emergência e prover os recursos necessários para o atendimento à população.

Um evento raro (Cisne Negro) pode mudar a vida das pessoas, das empresas e dos governos de forma imprevista e totalmente inesperada.

Prever a chegada e calcular o impacto de um evento dessa natureza é praticamente impossível com o instrumental e os métodos científicos ortodoxos hoje disponíveis, sendo mais prático e razoável o desenvolvimento de modelos defensivos contra os prováveis efeitos que tais eventos raros poderão produzir. Não acreditar nas metodologias “infalíveis” oferecidas ou aplicadas por várias instituições é uma forma defensiva que poderá ser adotada.

As operadoras de planos e seguros de saúde e os estabelecimentos de saúde privados e públicos devem desenvolver no âmbito das suas organizações modelos defensivos contra esses eventos raros e, paralelamente, constituir reservas financeiras extraordinárias, mediante a retenção de lucros ou aporte de capital, para serem utilizadas nos momentos de crise.

Aplicar exaustivamente as regras de gestão de riscos usadas pelas seguradoras que determinam a adoção de uma política bem estruturada para a aceitação e pulverização dos riscos, o resseguro dos riscos excedentes à capacidade de retenção, um eficiente processo de regulação e liquidação de sinistros, um sistema de relacionamento transparente e pró-ativo com os segurados e prestadores de serviços médicos e hospitalares, a constituição de provisões técnicas e a aplicação dos recursos garantidores em papéis que representem baixo risco para a empresa e executar uma boa gestão dos negócios, mantendo a solvência e o fluxo de caixa positivo é a sugestão final deste ensaio.


[B]Paulo Guilherme Castro[/B]
Físico, membro do grupo de Estruturas Algébricas em Teoria Quântica de Campos do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
[sub]pgcastro@cbpf.br [/sub]

[B]Roberto Westenberger[/B]
PHD em Ciências Atuariais pela City University – Londres, professor do Instituto de Gestão de Riscos Atuariais e Financeiros da PUC-RJ, sócio e consultor em riscos da PricewaterhouseCoopers
[sub]roberto.westenberger@br.pwc.com[/sub]

05/03/2009 11h39

Por Horacio Luiz Navarro Cata Preta

Pós-graduado em Administração Financeira e Gerência Financeira de Seguros pela Fundação Getulio Vargas – Rio de Janeiro, membro titular da Cátedra de Seguro Saúde da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), professor convidado dos Cursos de MBA de Gerência em Saúde e Regulação de Saúde Suplementar da FGV-RJ, Diretor Presidente da HVCP Consultoria Empresarial Ltda.

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